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在OPPO手机上设置拦截短信号码功能，可以通过以下步骤进行。
1、打开手机“设置”。
2、进入“电话”或“信息”选项（根据手机版本或设置的不同，选项名称可能有所不同）。
3、在菜单中找到并点击“骚扰拦截”或“信息拦截”选项。
4、进入黑名单或拦截列表设置。
5、可以手动添加要拦截的号码，或者选择从通讯录、通话记录或短信记录中导入。
6、输入要拦截的短信号码，并保存设置。
也可以通过第三方软件来设置拦截短信号码，比如腾讯手机管家等，具体方法是在软件中添加需要拦截的号码，并开启短信拦截功能。
如果手机自带的软件无法满足需求，可以在手机的应用商店中搜索并下载相关的短信拦截应用，这些应用通常提供了更详细的设置选项和更多的功能，如拦截未知号码、广告推销号码等。
不同版本的OPPO手机系统设置可能会有所不同，建议根据自己的手机版本和设置进行相应的调整，如有更多疑问，可咨询OPPO手机官方客服。